Kelly Criterion คืออะไร?
Kelly Criterion คือสูตรคณิตศาสตร์สำหรับหาสัดส่วนที่เหมาะสมของ Bankroll ที่ควรวางเดิมพัน โดยอิงจากขอบได้เปรียบที่คาดการณ์ไว้และออดส์ของการเดิมพัน สูตรนี้ช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของ Bankroll ในระยะยาวโดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งหมด
สูตร Kelly
เปอร์เซ็นต์ Kelly = (bp − q) / b โดยที่ b คือออดส์ทศนิยมลบ 1 (ออดส์สุทธิ), p คือความน่าจะเป็นที่คาดการณ์ว่าจะชนะ และ q คือความน่าจะเป็นที่จะแพ้ (1 − p) หากคุณประมาณว่ามีโอกาส 55% ที่จะชนะการเดิมพันที่ออดส์ 2.0: b=1, p=0.55, q=0.45 Kelly = (1×0.55 − 0.45) / 1 = 0.10 หมายความว่าควรเดิมพัน 10% ของ Bankroll
การประยุกต์ใช้ Kelly ในทางปฏิบัติ
Kelly ให้ผลที่เหมาะสมในทางคณิตศาสตร์ แต่ต้องการการประมาณความน่าจะเป็นที่แม่นยำ การประเมินขอบได้เปรียบของตัวเองสูงเกินไปจะนำไปสู่การเดิมพันมากเกินไปและอาจเพิ่มความผันผวนของ Bankroll อย่างมีนัยสำคัญ นักปฏิบัติส่วนใหญ่ใช้ Fractional Kelly (ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสี่ของ Kelly) เพื่อลดความผันผวนในขณะที่ยังคงใกล้เคียงกับการเติบโตที่เหมาะสม Kelly มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับนักเดิมพันกีฬาและผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่เชื่อว่าตนมีขอบได้เปรียบ สำหรับเกมคาสิโนทั่วไปที่บ้านมีขอบได้เปรียบ ค่า “edge” จะติดลบและ Kelly แนะนำว่าไม่ควรเดิมพันเลย